1.省內(nèi)缺電情況下購電優(yōu)化決策省內(nèi)缺電情況下,由于省內(nèi)機組出力無法滿足本省負荷要求,因此必須跨省跨區(qū)購電,因而無需考慮向省外售電的情況。需要對以下方面進行分析決策:(1)時段購電分析;(2)時段購電決策;(3)時段綜合購電成本...[繼續(xù)閱讀]

    預測模型很多,根據(jù)金融時間序列的特征,這里擬選用自回歸模型AR(p)模型作為代表,其基本形式為式中:∅1,∅2,…,∅p為模型參數(shù);p為階數(shù);εt為白噪聲序列。AR(p)模型表明時間序列的當前值yt是過去觀測值yt-1,yt-2,…,yt...[繼續(xù)閱讀]

    1.多種購電市場情形考慮到電力市場中存在著中長期合約、日前、實時還有電力期貨等多種市場,基于金融領域的投標組合思想,供電公司可以綜合各種不確定的市場因素以及政府調(diào)控、自身期望收益等復雜情況,選擇在多個市場購買電...[繼續(xù)閱讀]

    在發(fā)電環(huán)節(jié),按照風險的內(nèi)容可大致將風險歸為以下幾種:(1)投資風險,包括裝機容量風險、發(fā)電廠類別風險、選址風險等;(2)機組運營風險,包括成本風險、發(fā)電量風險、質(zhì)量風險、安全風險等;(3)電煤市場供應及價格大幅波動風險;(4)發(fā)...[繼續(xù)閱讀]

    1.Probit模型概述在累積正態(tài)分布函數(shù)假設條件下,事件的概率可以表述為其中,F(y)表示標準正態(tài)分布的累積分布函數(shù),是y的單調(diào)函數(shù),且取值范圍為(0,1),對應y的取值范圍是(-∞,+∞)。因為P=F(α+βx),我們可以用下列公式取得α+βx估計...[繼續(xù)閱讀]

    由于風電、光伏電等間歇性可再生能源發(fā)電出力具有間歇性,無法隨時提供與其容量相當?shù)陌l(fā)電能力,應該按其可信容量計入電力電量平衡。風電、光伏電可信容量是指在等可靠性前提下風電、光伏電機組可以替代的常規(guī)機組的容量大...[繼續(xù)閱讀]

    電力掉期交易的積極意義在于,它能夠鎖定電價,讓交易參與者對沖電力現(xiàn)貨市場上的價格波動風險。表28-2是一個典型的電力掉期交易雙方的基本情況,如圖28-1所示描述了一個典型的電力掉期交易的現(xiàn)金流動情況。表28-2典型電力掉期...[繼續(xù)閱讀]

    電力市場監(jiān)管主要包括市場公平性監(jiān)管、市場準入與退出監(jiān)管、市場力與市場效率監(jiān)管三方面內(nèi)容。1.市場公平性監(jiān)管市場公平性監(jiān)管主要考察電網(wǎng)企業(yè)市場管理組織的公平調(diào)度交易和電網(wǎng)公平開放。公平調(diào)度交易監(jiān)管的主要內(nèi)容包...[繼續(xù)閱讀]

    波動性是市場風險的來源,對波動性的科學描述與度量是進行風險管理的基礎與核心。在已有的風險管理技術(shù)中,方差和GARCH模型在描述波動性方面都有很大的局限性。GARCH模型對描述方差的時變性或波動集中性比較有效,但它并沒有給...[繼續(xù)閱讀]

    期權(quán)套利交易是指利用期貨或現(xiàn)貨部位,同時買進和賣出一份或更多的期權(quán)合約。如同期貨交易中的套期圖利一樣,期權(quán)套利交易利用兩個相關(guān)的合約,虧損的一方可由盈利的一方或多或少的得以彌補,相互之間在價格出現(xiàn)始料未及的逆...[繼續(xù)閱讀]