
 1.基于VaR的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法由于關(guān)于投資組合的不同理論的差別主要在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法不同,并沒(méi)有脫離Markowits組合優(yōu)化理論的基本框架。鑒于基于VaR的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)外眾多金融集團(tuán)公司的推崇,因此可以考慮將VaR應(yīng) (共 1960 字) [閱讀本文] >>
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