基于Esscher保費原理的風險最優(yōu)分配決策

摘要： 保費分配策略是指精算師通過分析保單組合的風險特征,將總保費進行分配使得風險與保費盡可能匹配的決策方案.根據(jù)Esscher保費原理與指數(shù)加權(quán)損失函數(shù)相對應的性質(zhì),提出了Esscher保費原理下保費的最優(yōu)分配策略,得到了該保費原理中單個風險的最優(yōu)保費分配方案.進而,討論了在不同情況下保費分配的條件,得到了風險分布未知時最優(yōu)分配方案的統(tǒng)計估計.研究表明,Esscher保費原理中風險的... （共16頁）