我國金融基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險的測度與區(qū)制特征識別

摘要： 金融基礎(chǔ)設(shè)施是金融市場運行的核心支撐，其安全性與金融市場的安全穩(wěn)定緊密相關(guān)，對金融基礎(chǔ)設(shè)施的風(fēng)險進(jìn)行量化分析具有重要的理論和實際意義。本文從系統(tǒng)性風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、外部市場風(fēng)險維度選取30項具體指標(biāo)，搭建了金融基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險指標(biāo)體系，運用主成分分析法構(gòu)建了總體與子類別層面的金融基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險指數(shù)。進(jìn)一步建立馬爾可夫區(qū)制轉(zhuǎn)換模型，對我國金融基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險指數(shù)的循環(huán)波動成分進(jìn)行... （共13頁）