基于機(jī)器學(xué)習(xí)偏差校正的GARCH波動(dòng)率模型預(yù)測
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與軟件
頁數(shù)： 6 2023-08-12
摘要： 科創(chuàng)板是獨(dú)立于現(xiàn)有主板市場的新設(shè)板塊。以科創(chuàng)板的設(shè)立為分界點(diǎn)，針對(duì)GARCH波動(dòng)率模型存在預(yù)測偏差的問題，分別利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法中的BP、SVR、RF及XGBoost對(duì)三種不同分布下的GARCH模型的預(yù)測偏差進(jìn)行校正，構(gòu)建基于機(jī)器學(xué)習(xí)偏差校正的GARCH波動(dòng)率預(yù)測模型，以期降低模型的估計(jì)誤差從而獲得更精確的波動(dòng)率估計(jì)。實(shí)證結(jié)果表明，科創(chuàng)板的設(shè)立對(duì)股票市場的波動(dòng)性具有一定的抑制作用... （共6頁）
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