融合因果注意力Transformer模型的股價(jià)預(yù)測(cè)研究
計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用
頁數(shù): 10 2023-03-14
摘要: 股票價(jià)格預(yù)測(cè)是金融研究和量化投資共同關(guān)注的重點(diǎn)話題,近年來利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)揭示股票市場(chǎng)的行情規(guī)律成為研究熱點(diǎn)?,F(xiàn)有股票價(jià)格預(yù)測(cè)深度學(xué)習(xí)模型多數(shù)僅研究時(shí)間點(diǎn)數(shù)據(jù),這種結(jié)構(gòu)上的缺陷導(dǎo)致其不能反映出特征因子的累積作用對(duì)股價(jià)的影響。針對(duì)此,通過重新設(shè)計(jì)模型處理時(shí)間序列數(shù)據(jù),提出一種基于Transformer的股票價(jià)格預(yù)測(cè)模型Stockformer。它通過因果自注意力機(jī)制挖掘股票價(jià)格與特...