我國大宗商品市場的風險估計
系統(tǒng)工程
頁數(shù): 13 2022-12-22
摘要: 在金融風險管理領(lǐng)域,隨著金融工具和市場的日益復雜及金融監(jiān)管的不斷強化,研究者和政策制定者常需要識別特定市場上的風險。作為金融機構(gòu)使用最多的風險指標,在險價值(VaR)在金融市場風險監(jiān)控中被廣泛地采用。本文按照VaR標準技術(shù)流程,通過GARCH族模型、CAViaR以及DQR的分位數(shù)回歸模型對我國大宗商品市場的風險波動進行了估計,并通過模型置信集(MCS)程序進行了估計效果的比較分... (共13頁)