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基于大樣本模擬的巨災損失計算方法

保險研究 頁數(shù): 12 2023-03-20
摘要: 巨災損失計算的精度影響著保險費率厘定、災后補償和防災減災工作的效果。傳統(tǒng)的巨災損失量化主要依賴均值和方差來表示損失的精度和不確定性,在復雜的疊加計算中需要增加各類相關性的假定,計算流程繁瑣且精度不高。本研究引入克羅內(nèi)克積表示各類耦合,基于高斯耦合和大樣本模擬方法將復雜的概率分布轉(zhuǎn)化為大樣本集,較好地解決了各類耦合問題并且將時間域、空間域和損失不確定性等多個分布轉(zhuǎn)化為樣本集,從而... (共12頁)

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