模糊厭惡下最小Drawdown概率的最優(yōu)投資再保險(xiǎn)策略
數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào)
頁(yè)數(shù): 19 2021-08-15
摘要: 該文考慮了模糊厭惡下保險(xiǎn)公司的最優(yōu)投資和再保險(xiǎn)問(wèn)題,得到了保險(xiǎn)市場(chǎng)和金融市場(chǎng)均存在模糊厭惡時(shí),保險(xiǎn)公司盈余的最小drawdown概率及其最優(yōu)魯棒投資和再保險(xiǎn)策略的解析解.通過(guò)數(shù)值分析得出一些重要參數(shù)對(duì)值函數(shù)的影響. (共19頁(yè))