投資-超額索賠再保險(xiǎn)下破產(chǎn)概率的最小化

摘要： 針對(duì)一類帶投資-超額索賠再保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)模型,考慮保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)問題.以公司盈余達(dá)到某個(gè)下界定義破產(chǎn),將破產(chǎn)概率作為值函數(shù),針對(duì)擴(kuò)散漸近模型,建立了最優(yōu)值函數(shù)的Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程,通過區(qū)分控制區(qū)域,分別進(jìn)行求解,得到了對(duì)應(yīng)的最優(yōu)投資和最優(yōu)再保險(xiǎn)策略,并給出了最優(yōu)值函數(shù)的顯示解. （共4頁）