基于VaR的科技保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償問題研究

摘要： VaR(Value at Risk)是金融企業(yè)進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有效工具,是保險(xiǎn)公司 “ 償二代(C-ROSS) “ 量化資本要求采用的方法。
本文利用VaR工具,在委托代理框架下,研究了科技保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償合同問題,闡述了科技保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦碚撘罁?jù)。
在對(duì)稱信息與非對(duì)稱信息情形下,獲得了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償合同的閉式解。 （共6頁）