(三)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
數(shù)理金融

        一般認(rèn)為存在兩類(lèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(Market Liquidity Risk)和資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(Funding Liquidity Risk)。前者是指由于市場(chǎng)交易量不足無(wú)法按照當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行交易所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);后者是指現(xiàn)金流不能滿(mǎn)足支付義務(wù),往往迫使機(jī)構(gòu)提    （本文共 301 字 ）     [閱讀本文] >>