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(四)ARCH模型的估計
數(shù)理金融

        回歸模型中出現(xiàn)ARCH效應(yīng)并不完全排斥OLS法的使用,畢竟系數(shù)的OLS估計值仍是一致估計值?？墒?參數(shù)的方差-協(xié)方差矩陣的OLS估計值是有偏的,會導(dǎo)致失真的t值,從而使得假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)果不可信賴。要解決這個問題,需要建立恰當(dāng)?shù)腁RCH模    （本文共 249 字 ）     [閱讀本文] >>

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