(四)PP檢驗
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ADF檢驗對于回歸模型中的εt,有一個基本假設(shè)就是Var(εt)=σ2,這導(dǎo)致ADF檢驗只適用于方差齊性的序列,而對于異方差序列的平穩(wěn)性檢驗效果不佳。Phillips和Perron于1988年對ADF檢驗進(jìn)行了非參數(shù)修正,提出了Phillips-Perron檢驗統(tǒng)計量。該統(tǒng)計量（本文共 743 字 , 1 張圖） [閱讀本文] >>

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