APP 資產(chǎn)組合經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的預(yù)期收益率與實(shí)際收益率之間的差額。正的阿爾法因子表明投資者獲得的平均溢價(jià)高于預(yù)期的市場(chǎng)可得水平;負(fù)的阿爾法因子意味著投資者獲得的平均溢價(jià)低于預(yù)期的市場(chǎng)可得水平。 （本文共 91 字 ） [閱讀本文] >>
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